Дельта – это просто лучшее визуальное представление определенного потока ордеров с ленты и может быть особенно полезна трейдерам, которые изо всех сил пытаются понять смысл ленты, или трейдерам, которые не хотят быть привязанными к наблюдению за движениями Level 2 весь день. Но помните, что дельта не предоставит всю информацию, которую дают Level 2 и лента, потому что по умолчанию она выделяет только одну часть потока заказов в каждую минуту (либо более сильные покупатели, либо более сильные продавцы в целом). Лучше всего использовать его в сочетании с Level 2, особенно вокруг ключевых новостных событий, когда Level 2 может быть очень нагруженным и трудным для понимания. Поглощение – это наиболее частый паттерн, определяемый дельтой, поскольку он является самым распространенным способом для рынка распределить поток ордеров. Основная предпосылка поглощения состоит в том, что одна сторона рынка обновляется новыми лимитными ордерами, а поток встречных ордеров тратит много объема на эти ордера, но в конечном итоге есть вероятность, что инициатор потерпит неудачу по мере изменения настроения рынка. Термин «дельта» (англ. Delta) появился в трейдерских кругах в 2002 году, когда был изобретен график футпринт (англ. Footprint chart).
Индикатор Cumulative Delta платформы ATAS подсчитывает накопительную Дельту и отображает ее текущий итоговый показатель в нижней части графика. Дельта рассчитывается путем вычитания объема контрактов, проторгованных по цене Bid из объема контрактов, проторгованных по цене Ask. В платформе ATAS сделками, совершенными по цене Ask, считаются сделки, инициированные «агрессивными» покупателями.
Этот индикатор показывает меняющееся соотношение двух цен или двух рядов значений. И хотя психология рынка, особенно криптовалютного, печально известна своим непостоянством, Volume Delta отбрасывает лишний шум и предлагает простой взгляд на то, что сейчас делают ещё раз про сеточную торговлю в одну сторону покупатели и продавцы и насколько они уверены в своих действиях. Так трейдеры могут сравнить, как работает Дельта на определённых ценовых точках — к примеру, посмотреть, насколько сильны намерения на свинг-лоу и свинг-хай, расположенных далеко друг от друга. Когда речь заходит о торговле финансовыми активами, включая криптовалюты, Дельту можно использовать разными способами. Благодаря поддержке + торговых инструментов на 20+ крупнейших криптовалютных биржах, удобному доступу на iOS, Android и к веб-версии, синхронизации данных и оповещений на всех устройствах, некастодиальному кошельку и возможностям торговли DEX, в TabTrader вы получите полный и продвинутый торговый опыт.
- Сильная положительная дельта в сочетании с мощным движением вверх сигнализирует о доминировании покупателей на рынке и резком росте цены.
- Он сравнивает объёмы покупок и продаж в разные периоды и даёт представление о поведении рынка на определённых точках цены.
- Каждый из предложенных типов графика может дать исчерпывающую информацию о положении на бирже.
- Delta является критической концепцией в торговле опционами, предоставляя трейдерам меру чувствительности опциональной цены к изменениям в базовом активе.Понимание Delta имеет важное значение для управления рисками и вознаграждением на вариантах, а также для разработки эффективных стратегий хеджирования.
- Принцип построения графика в данном случае отличается тем, что трейдер видит только общую ситуацию на бирже.
Значение дельты
- Трейдеры могут масштабировать линию в соответствии со своими предпочтениями.
- Их называют дивергенциями CVD, и это очень популярный инструмент среди крипто-аналитиков.
- TensorCharts отображается в виде линейного графика, наложенного на данные о ценах.
- В качестве дополнительной визуализации на дельту бара GoCharting можно наложить до трёх линий скользящей средней с настраиваемыми периодами и индикатор “Полосы Боллинджера”.
- Это очень полезный аналитический инструмент для подтверждения направления движения цены.
На кумулятивной дельте явный перевес агрессивных покупок, который не соответствует активности цены на этом участке у уровня сопротивления. Как правило, положительная динамика на индикаторе кумулятивной дельты означает доминирование покупателей. График ниже (данные с Московской биржи, фьючерсы доллар-рубль) показывает эту корреляцию.
Цена сначала упала из-за плохих новостей, а затем покупатели пришли снизу с сильными покупками. Обратите внимание, что дельта полностью вернулась к тому месту, где первоначально началось ее падение, но сама цена вообще не вернулась на этот уровень – она была намного ниже. Такой режим используют, если колебания объемов не имеют значения. В окне индикатора появляются свечи без теней, состоящие только из тел. При покупке 10 контрактов показатель повысится не на 10 единиц, а только одну.
Отрицательная Дельта отмечена барами красного цвета и характерна для «отрицательного» потока ордеров, в результате которого продавцы «агрессивнее» проявили себя в конкретной свече. Расчет Дельты по рыночным, или как еще говорят «агрессивным», ордерам объясняется тем, что именно рыночные ордера двигают цену на рынке. Если немного углубиться в тему, то учитывать объемы лимитных ордеров в расчете Дельты нет необходимости. Ведь для заключения сделки, рыночному ордеру на покупку 25 что такое рыночная капитализация контрактов потребуется лимитный ордер(а) на продажу 25 контрактов и дублировать эти объемы в показателях Дельты просто не имеет смысла. Пожалуйста, помните, что Дельта рассчитывается как разница между объемом рыночных покупок и рыночных продаж.
Индикатор указывает на силу поддержки или сопротивления по выбранным значениям цены. В приложении TabTrader можно найти вариант Volume Delta, который накладывается на обычные бары объёмов. Важно, что в этом варианте и позитивная, и отрицательная Дельта строятся вверх — на стандартном индикаторе Volume Delta отрицательная дельта строится ниже нуля. Простыми словами, Volume Delta (англ. Объём Дельты) — это разница между давлением покупок и давлением продаж. Данные рассчитываются для каждой свечи и потому отличаются в зависимости от выбранного таймфрейма. Да, анализ дельты объёма можно применять к различным финансовым рынкам, включая акции, форекс, сырьевые товары и криптовалюты.
Тип сигнала Delta
Объясняется это тем, что сделка была только одна (вне зависимости от ее размера). Переключив режим индикатора на функцию “Сделки”, трейдер получит данные о размерах заключенных ордеров за указанный промежуток времени. Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.
Выводы. Как торговать с помощью индикаторов дельты
В верхней части располагаются свечи с положительным значением (они показывают объем сделок на покупку), нижней плоскости находятся бары с отрицательным показателем (на продажу). Простых сигналов от индикатора кумулятивной дельты вы не получите. Навыкам применять Cumulative Delta в своем анализе необходимо научиться.
При такой настройке мы будем видеть только зеленые свечи в тех барах, где трейдеры открывали новые сделки. Этот пример мы рассмотрим на графике фьючерса на курс доллара США к российскому рублю SI. Здесь у трейдеров есть преимущество по сравнению с другими биржами, потому что Московская биржа показывает данные по открытому интересу в режиме реального времени. С помощью открытого интереса можно понять, открывают трейдеры новые контракты или закрывают старые.
Как использовать индикатор CVD на TabTrader
Ниже приводится пример уровня и очень сильного давления продавцов в предложение, покупатели повторно заполняют лимитные ордера вокруг предложения, которое поглощает давление продавцов. В конце концов давление продавцов падает, цена отвергает предложение и растет. Изучая инструменты, большинство трейдеров переходят от технического анализа к анализу объёмов.
Данный индикатор показывает дельту каждой свечи на выбранном Вами таймфрейме, а также дает звуковые оповещения при превышении дельтой заданных пороговых значений. Delta – это термин, который инвесторы часто слышат, когда они обменивают опционы, но что это значит и почему это важно? Одно из преимуществ баров индикатора Delta платформы ATAS состоит в том, что они позволяют трейдеру переключить внимание с анализа свечей графика Футпринт, внутри которых Дельта распределена по цене, на суммарный поток ордеров этих свечей.
Этому можно найти хорошее применение сравнивая цвет бара индикатора Delta с направлением свечи графика Футпринт и находить расхождения. Вероятно, у вас может возникнуть вопрос, а разве может быть у растущей бычьей свечи отрицательная Дельта, и наоборот, у падающей медвежьей свечи положительная Дельта? Таким образом, это концепция, при которой покупатели тратят много объема на попытки, а продавцы просто удерживаются с помощью лимитных ордеров на продажу. В этом случае дельта будет сильно расти со временем, а цена будет более плоской – классическая дивергенция.
Потому что если Dao криптовалюта контекст не оценен должным образом, в конечном итоге трейдер увидит вымышленную историю через индикатор дельты. На рынке существует высокая степень корреляции между направлением движения цены и потоком ордеров. Именно по этой причине график Футпринт платформы ATAS может стать ценным инструментом анализа текущей рыночной ситуации для проницательных трейдеров. Во-первых, в точках интереса, там, где сосредоточилась ликвидность, следовательно, трейдеры будут определенно точно принимать торговые решения. Во-вторых, находясь в сделке я так же отслеживаю резкие колебания дельты. И при возникновении дивергенции (например, самая яркая – это несоответствие цвета свечи дельты) есть смысл скинуть часть позиции либо попросту ее прикрыть.
Как понимать дельту
В GoCharting индикатор дельты бара представлен в виде свечей на подграфике. В качестве дополнительной визуализации на дельту бара GoCharting можно наложить до трёх линий скользящей средней с настраиваемыми периодами и индикатор “Полосы Боллинджера”. На TensorCharts индикатор дивергенции дельты объёма выглядит как стрелки, наложенные на ценовой график и указывающие бычью или медвежью дивергенции. Трейдеры могут настраивать количество периодов, учитываемых при расчете. Как и в примере выше, по мере своего роста вместе с ценой CVD укрепляет свою траекторию и даёт трейдерам больше уверенности в дальнейшем росте. Также верно и обратное (снижение цены и CVD, т. е. давление продаж становится всё более сильным).
Это очень полезный аналитический инструмент для подтверждения направления движения цены. В результате таких действий, все покупки, которые приходили в то время от «агрессивных» покупателей, пытавшихся сопротивляться нисходящему движению цены, исполнялись на защитных лимитных ордерах крупного продавца. Действуя таким образом, крупному продавцу, чтобы толкнуть цену в прибыльном для него направлении, не нужно было открывать крупных рыночных сделок на продажу. График Футпринт отражает положительное или отрицательное значение Дельты внутри каждой свечи как это видно на Графике №1.
Индикатор Volume Delta в TabTrader даёт трейдерам доступ к готовым аналитическим данным по любой паре криптовалют. Эффективность анализа дельты объёма часто зависит не столько от разнообразия и качества инструментов, сколько от общей функциональности платформы. Выбор разносторонней и многофункциональной платформы значительно повысит эффективность анализа и может привести к более успешным результатам торговли. При оценке анализа дельты объёма на различных торговых платформах важно учитывать их общую функциональность и особенности. В TheKingFisher набор инструментов дельты объёма ограниченный, с меньшим количеством вариантов визуализации по сравнению с большинством платформ в этом обзоре. Количество периодов, учитываемых при расчёте CVD, невозможно настроить, а параметры макета всех индикаторов также ограничены.
